RSS
GoldenLine
Facebook
Nowoczesna Firma
Blog
Tablet 7"
z Androidem 4.4
Tablet 10 cali dla uczestników
dla uczestników

G0300 - IBM Algorithmics Introduction to Portfolio Credit Risk Engine (G0300PL)

Autoryzacja

Szkolenie autoryzowane IBM

Cena szkolenia zamkniętego G0300

Teraz jeszcze niższe ceny! Zachęcamy do kontaktu


Terminy szkoleń otwartych G0300

Zapytaj o termin szkolenia otwartego!

Kod szkolenia

G0300, G0300PL, G0300PL

Dla kogo

The advanced course is aimed at quantitative analysts or capital managers with a credit risk focus; however, the significant hands-on emphasis may also make it of interest to non-quantitative business analysts.

Czas trwania

2 dni

Cel

  • Articulate the key data elements required to calculate portfolio credit risk and which Algorithmics' components can provide these inputs
  • Define each of the various measures available in PCRE
  • Discuss the principles behind the PCRE models
  • Generate a typical/sample report based on statistical measures
  • List the types of scenario analysis supported within PCRE
  • Generate a typical/sample report for scenario analysis
  • Launch PCRE Setup Manager and Results Viewer
  • Initiate the PCRE controller and workers in a multiprocessor environment

Opis

You gain hands-on experience with the portfolio credit risk engine, the Algorithmics component that calculates portfolio credit risk and bottom-up measures of integrated market and credit risks.

Wymagania wstępne

You should have:

  • Knowledge of basic credit risk (e.g. definition of rating, PD and LGD) is essential.
  • Some portfolio credit risk knowledge would be an asset.

Course prerequisites

  • IBM Algorithmics Foundations of RiskWatch
  • IBM Algorithmics Introduction to Scenario Engine
  • IBM Algorithmics Exposure Modeling in RiskWatch
  • IBM Algorithmics Exposure Modeling in Risk & Financial Engineering Workbench

Poruszane zagadnienia

DAY 1: PORTFOLIO CREDIT RISK ENGINE BASICS

The Portfolio Credit Risk Engine within Algo One

In this section we discuss the fundamental model upon which the engine is based and the location of the engine (PCRE) within the Mark-to-Future framework.

Inputs and Data

The inputs and data required to drive the portfolio credit risk model are varied. They are also dependent on the sophistication of the model to be adopted. Accordingly, we begin by examining the basic inputs, and address possible additional inputs and data second. Typical input categories include counterparty/obligor/name, exposure, credit quality, recovery rates, historical series and aggregation keys.

Hands-on Experience: Setup

This section familiarizes participants with the Setup Manager tool within PCRE. The objectives revolve around locating data and making associations within the data set.

Outputs and Measures

The contrast between the different classes of measures - absolute, additive, marginal, incremental, cumulative - and the details of the more complex calculations are the primary focus.  Interpretation and application of the measures to business purposes is also discussed.

DAY 2: STRESS TESTING AND INTEGRATED RISK MEASUREMENT

Hands-on Experience: Results

This section familiarizes participants with the Results Viewer and Report Definitions Editor tools within PCRE. The objectives revolve around running the engine and effectively viewing results. A demonstration of the ARA reporting infrastructure will be provided upon prior request.

Analytic Model

A look at the math behind - and hands-on usage of - an analytic approximation to PCR measures.

Scenario Analysis

An interactive demonstration of the various methods of scenario analysis available within PCRE is followed by a short hands-on case study.

Integrated Market and Credit Risk

Exposure modelling is a key feature of portfolio credit risk measurement within Algo One. We explore the generation of exposures within MtF for use in PCRE calculations of integrated market and credit risks.

Szkolenia autoryzowane IBM prowadzone są w oparciu o partnerstwo z LearnQuest - jednej z kilku firm starannie wyselekcjonowanych jako Globalni Dostawcy Szkoleń IBM.

Zgłaszanie chęci uczestnictwa

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu prosimy o pobranie i wypełnienie formularza lub wygenerowanie go ze strony, a następnie przeslanie faksem na numer (22) 398 47 82.

Pobierz formularz zgłoszenia w formacie DOC
Pobierz formularz zgłoszenia w formacie PDF

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia, mają pytania lub chcą się upewnić odnośnie wyboru szkolenia prosimy o kontakt pod numerem 0-801 009 706. Nasi przedstawiciele chętnie odpowiedzą na Państwa pytania oraz pomogą w podjęciu trafnej decyzji.

*Podane kwoty są cenami netto za szkolenie zamknięte po zastosowaniu promocyjnych zniżek i dotyczą wyłącznie szkoleń prywatnych (zamkniętych) dla grup co najmniej 4 osób. Promocja cenowa nie łączy się z innymi promocjami lub programami zniżkowymi za wyjątkiem promocji "Samsung Galaxy Tab 3 gratis" (o ile ta ma zastosowanie dla danego szkolenia). Promocja cenowa ograniczona czasowo i do wyczerpania limitu promocyjnej liczby uczestników. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia promocji cenowej w dowolnej chwili. Podane ceny uwzględniają zniżkę dla podmiotów nie korzystających ze zwolnienia z podatku VAT.

**Podane kwoty za szkolenia otwarte są cenami netto po zastosowaniu promocyjnych zniżek i dotyczą wyłącznie szkoleń otwartych. Promocja cenowa nie łączy się z innymi promocjami lub programami zniżkowymi w tym nie łączy się z promocją "Samsung Galaxy Tab 3 gratis". Promocja cenowa ograniczona czasowo i do wyczerpania limitu promocyjnej liczby uczestników. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia promocji cenowej w dowolnej chwili. Podane ceny uwzględniają zniżkę dla podmiotów nie korzystających ze zwolnienia z podatku VAT.

Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek i błędów na stronie.